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中国银行每日债市参考65

2019/08/16 来源:鸡西信息港

导读

【今日关注】1、 今日中国人民在公开市场招标发行350亿元1年期央行。2、 国家财政部将于本周三(6月6日)

【今日关注】

1、  今日中国人民在公开市场招标发行350亿元1年期央行。

2、  国家财政部将于本周三(6月6日)跨市场招标发行300亿元记帐式,期限3个月。(董德志)

【市场评述】

l  银行间现券市场——收益率曲线保持稳定

周一,银行间市场呈现清淡市况。受5月CPI数据传闻影响,交易机构保持观望态度,二级市场上无论是买入还是卖出都缺乏真实交易需求,收益率曲线整体保持稳定。国债品种方面,除首日上市的7年期国债07国债7表现活跃外,其他品种鲜有成交。07国债7的成交价格约99.80元,收益率在3.77%附近,该券的票面利率为3.74%。剩余期限9.3年06国债16成交于4.07%,较上周五上扬了1个基点水平。品种的交投则基本集中在3年期以下品种,收益率与周五水平基本保持不变。(王维维)

l  交易所现券市场——继续下行

本周一,交易所国债市场继续下行。上证国债指数收盘报110.494,较上周五下跌0.129点,全场成交金额7.2亿元。全天共有36支券种成交,盘中除6支3年以下品种和1支长券价格略有上涨外,其他品种全部下跌。剩余期限15.8年的03国债3全天下跌0.46元,收盘报92.25元,对应收益率4.07%。(董德志)

l  银行间资金市场——利率震荡上行

周一,市场多空争夺明显,回购利率震荡上行。当日,R007品种回购利率以3.13%高开。其后,利率从2.2%和3.1%均有成交。日终收于2.84%,比上一交易日略升2.7BP。全天市场共成交1379亿,比上一交易日减少了63.5亿。而7天品种成交量达到494亿,增加了47亿。7天品种成交量的扩大表明了市场对未来几天资金面情况的不确定。今日是准备金的缴款日,在央行一次性回笼1700亿资金后,回购利率预计高位企稳。(胡晓雯)

l  利率互换市场——掉期率曲线变化不大

本周一,利率互换市场掉期率曲线呈现平坦化转折,1年期短期掉期率曲线略有上行,而3年期以上品种掉期率小幅度下行,但是考虑到目前市场空头气氛依然浓重,预计这种转折化下行的态势不能持续。(董德志)

【后势预测】

市场保持平稳,收益率曲线保持稳定,目前市场对于5月份CPI高企的预期很强,导致市场观望气氛浓重,但是市场还没有出现主动性抛盘,这一方面与政策面预期平稳有关,另外还与数据尚未公布有关,预计在短期内债券市场将借助于宏观经济数据的公布而选择调整方向,目前空头预期还占据主流。(董德志)

【参考收益率】

国债期限结构

剩余年限

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

20070104

2.14

2.32

2.45

2.55

2.63

2.77

2.87

20070604

2.44

2.96

3.19

3.32

3.44

3.61

3.76

金融债期限结构

剩余年限

0.25年

0.5年

1年

2年

3年

4年

5年

20070104

2.58

2.75

2.82

2.92

3.01

3.08

3.14

20070604

2.74

2.86

3.07

3.29

3.49

3.66

3.80

(本收益率结构以每月交易日市场收益率作为比较基准,力求揭示市场收益率变化规律)

【人民币市场行情】

l  银行间市场回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R021

R1M

加权平均利率(%)

2.0484

2.7409

2.8538

2.9195

3.0523

l  银行间市场拆借交易行情

品种

IBO001

IBO007

IBO014

IBO021

IBO1M

加权平均利率(%)

2.0344

2.7572

2.8427

3.0000

2.4699

(注:加注“*”的利率表示偏离市场正常水平)

l  上海银行间同业拆放利率

品种

0/N

1W

2W

1M

3M

6M9M

1Y

SHIBOR(%)

2.0487

2.8437

2.8582

3.0444

3.0502

3.1027

3.2158

3.3999

(注:上述数据是上一交易日的SHIBOR报价)

l  上海证券交易所主要国债交易行情

品种

剩余年限

收盘净价(元)

涨跌值(元)

收益率(%)

20国债10

0.7

100.45

-0.1

1.5920

02国债14

0.6

100.30

-0.08

1.8435

04国债03

2.1

102.98

-0.068

2.7617

03国债01

3.0

98.33

-0.15

3.3104

04国债04

4.2

106.23

-0.24

3.1924

04国债07

4.5

105.23

+0.03

3.358

03国债08

6.5

94.27

-0.26

4.0689

03国债03

16.1

92.25

-0.46

4.067

(参照剩余年限分布,挑选上述流动性较好的券种作为代表品种)

l  上海证券交易所回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R028

R091

收盘利率(%)

-

2.4800

-

-

-

l  主要指数变化情况

品种

指数

涨跌值

涨跌幅(%)

上证国债指数

110.494

-0.129

-0.12

上证综合指数

3670.401

-330.341

-8.26

深证成份指数

11468.46

-964.23

-7.76

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